過去短短幾年，上百位CapitalOne精英陸續回國，圈下互聯網金融半壁江山，他們更是直接被稱“第一黑幫”。2018年，又一大將回國，他就是前富國銀行量化分析副總裁，前第一資本模型風險官許衛。他于3月正式出任微眾稅銀的CRO（首席風險官）。

    利用財稅多種數據，輔助銀行對中小微企業進行放貸決策，微眾稅銀在成立短短4年間，已覆蓋全國二十多個省市，累積為中國80多家銀行總行，向近70萬家中小微企業累計貸款額超過千億元。

    許衛坦言，在2C端消費金融已近戰場一片紅海的時候，2B端在金融科技領域的戰爭才剛剛開始。

    從紐約到深圳人生不需要精算

    今年3月份，39歲的許衛一個人拖著箱子從紐約來到了深圳的南山區，眼前這個活力激情的城市讓他覺得回國的決定很值得。“這里的每個人都腳步匆匆，好像是在追趕著什么。”

    幾個月前，“第一黑幫”在國內的同事和獵頭不斷邀約，但許衛一直沒有做出決定。

    從中國人民大學畢業到美國進修博士學位，再到加入美國富國銀行和第一資本，他的學業、事業、家業都在美國。

    換一個時區，一切從頭開始，他不知道自己是否有勇氣去面對一個激情熱血的中國。

    偶然間，在紐約的一次金融風險管理的峰會上，他遇到了微眾稅銀的CEO耿心偉。

    那一天，已經在銀行業從業20多年的耿心偉告訴他，自己為何離開體制加入微眾開始創業，他們又是如何在銀行端的金融科技領域打出一片天下。

    那一天之后，他久久不能平靜。

    時過數月，坐在耿心偉隔壁的辦公室里，許衛笑著說：“如果那一天沒有去紐約，如果人生沒有如果。”

    他沒辦法拒絕微眾的邀請，因為他知道，微眾需要的那個人就是他：美國富國銀行的從業經歷讓他深知，只要操作方法正確，風險很高的小微企業貸款也可以變成各大銀行盈利的主要來源；而第一資本的經驗更是可以幫助微眾通過量化驅動優化雕琢現有的風險評估模型。

    科技賦能中國傳統銀行業，用以幫助幾千萬的中小微企業、中國的實體經濟更方便的獲得融資貸款，他有能力，有經驗，用自己過去所學來做這件事。“這是一個中國銀行業在2B端數據化領域全球彎道超車的機會。”許衛深知。

    數據可以精算，但人生不行，他只能聽從內心。

    回到第一資本，他遞交了辭職信，留下美國的妻子和孩子，一個人飛到深圳。

    提供新式武器做銀行業背后的幕后英雄

    “我的優勢是屬于復合型人才，從精算、統計到銀行、管理，10余年的量化分析和風險管理經驗，每一個領域都已經養成了結構化的思維。但劣勢是對中國國內環境不夠熟悉，需要盡快適應。”許衛告訴記者。

    在了解了銀行的需求和目前的現狀后，許衛開始主要著手做這幾件事：風控模型和策略的優化、新場景的研究、團隊的管理、對外的溝通。

    加入微眾后，許衛手邊的書換成了《征信與大數據》和《金融基石》，短短一個月內，更是已經走訪了30多家銀行和金融機構，面對面溝通客戶方的需求。

    許衛介紹：“涉稅數據在銀行貸款領域的使用是一種中國創新。中國在根據國情進行了稅務的營改增之后，涉稅數據價值大增，這對于中國銀行業來說是一個非常大的機會，可以直接邁入數據化的時代，在國際上進行彎道超車。”

    微眾稅銀主要業務分為征信和大數據風控服務，提供一體化的解決方案，包括流程設計，貸前獲客和精準營銷，貸中審批和額度定價策略，還有貸后預警系統。只要企業授權，微眾稅銀作為一家人民銀行對公征信備案的公司，可以通過稅務局的專線接口調取相應的數據進行清洗、分析，通過模型形成可視化報告，并且給企業評分。銀行基于這些信息給企業貸款。

    在這個過程中，更現實的方式是實現自動化，用“人工+機器”學習的方式，讓銀行多了一個工具，提高貸款效率。

    “好比原來用的是步槍，現在可以直接用上機關槍。”許衛說，我們是為銀行提供“新型武器”的人，我們更愿意成為銀行后面的幕后英雄。

    傳統銀行轉型大幕已經拉開

    在深入數據建模的過程中，許衛發現，中小微企業在當下有著更多的獨特數據特點。比如對于互聯網企業來說，他們沒有廠房、辦公樓，以及大量的設備。所以在設置影響他們信用的權重時，會和傳統企業有非常大的不同。

    下一步，許衛的重點就會針對不同的行業，進行不同的模型構建，讓影響因子有著更強的行業屬性。

    另外，他們還有一個驚人的發現：小微企業如果運營狀況非常好，財務上往往會有較高的管理費用，這樣一來日常開支增加，企業就會降低賬面上的利潤。所以，小微企業管理費比例這樣一個傳統財務分析不會覆蓋的指標卻成了反映企業運營的一個重要參考。這些都和傳統應用企業資產負債率等評估標準有著很大的不同。

    2500多項企業信用影響因子在許衛等微眾稅銀同事眼中，仿佛一幅流動的企業信用圖譜，如何在這幅流動的畫面中抓住那些像黃金一樣重要的影響因子，就是他們的任務。

    許衛說，中國傳統銀行業轉型的大幕已經拉開：在數據化浪潮之下，原本繁瑣雞肋的中小微企業貸款將化繁為簡，精準友好，重新成為銀行業眾多產品中的新寵。

    而許衛們的志向除了更好的服務中國幾千萬的中小微企業，更已經瞄準了中國更多的個體工商戶。他們同樣需要貸款，而這其中涉稅數據和個人信用數據一樣，都可以發揮重要作用。

    記得剛到第一資本的時候，許衛印象最深刻的就是那里對于員工豐富多樣的培訓體系。作為高管，一位好萊塢的導演就曾經幫他們進行了一場“如何進行一場精彩演講”的培訓。他告訴許衛：當你站在舞臺上面的時候，你不能按暫停鍵，你只有放開你自己。

    當這個機會到來時，許衛說，我現在的愿望是，把金融科技賦能2B業務這件事做成。